Engenharia quantitativa · Privado
EUR/USD Core B
“Testei seis anos de EUR/USD contra o próprio ruído; o que sobrou virou um robô — e cada decisão foi carimbada antes de eu ver o resultado.”
O gate de paridade entre a pesquisa em Python e o robô em C#, animado a partir do relatório do próprio gate.
O vídeo mostra o gate de paridade sobre um backtest de 2025-07-01 a 2026-07-08: 57 trades, 57 idênticos, na barra exata. Não é amostra estatística — é igualdade caso a caso. O robô roda em conta demo, não com dinheiro real.
O método
Decisões carimbadas antes do resultado
Seis anos de dados do EUR/USD, minuto a minuto. Antes de olhar qualquer resultado, eu escrevia o critério de aprovação e o registrava: se o número não passar deste ponto, a ideia morre. Isso tira de mim a chance de mudar a régua depois de ver o placar — que é o jeito mais comum e mais silencioso de se enganar em pesquisa quantitativa. Validação fora-da-amostra em janelas móveis, e várias hipóteses que eu gostava foram descartadas por esse processo.
A descoberta
As barras não abriam onde eu pensava
Toda a pesquisa assumia que uma barra de quatro horas começa às 00:00, 04:00, 08:00 e assim por diante, no horário universal. Ao medir a plataforma da corretora, elas abriam às 02:00, 06:00, 10:00 — ancoradas no fechamento de Nova York. E mudavam de lugar duas vezes por ano, com o horário de verão americano. O mesmo vale para o ouro, então é característica da plataforma, não do par. Uma estratégia validada num conjunto de barras não é a mesma estratégia rodando noutro: o robô passou a construir as próprias barras a partir do gráfico de uma hora, que abre sempre na hora cheia e não sofre esse deslocamento.
A prova
Escrevi a estratégia duas vezes
Uma vez em Python, para pesquisar. Outra em C#, para executar na plataforma. Duas linguagens, dois ambientes, dois conjuntos de suposições — e nenhuma garantia de que fazem a mesma coisa. Então construí um teste que roda as duas sobre o mesmo período e exige que cada operação apareça dos dois lados, na mesma barra, com o mesmo lado, o mesmo regime de mercado e o mesmo motivo de saída. Foram 57 operações e 57 coincidências exatas, sem nenhuma precisar da tolerância de uma barra que o teste permitia. O agregador de barras foi conferido em separado: 1.643 barras reconstruídas, nenhuma diferença. O robô está em conta demo desde julho, sob um protocolo de acompanhamento definido antes de ligar.
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